WOE分箱（Weight of Evidence Binning），是信用评分和风险建模中常用的一种方法。WOE分箱的主要目的是通过将连续变量或分类变量转化为具有区分能力的分箱，并计算每个分箱的证据权重（WOE），从而提高模型的预测能力。
WOE分箱的基本概念
WOE（Weight of Evidence）：
反映某一分箱内好坏客户的比例差异，公式如下：
[
WOE_i = \ln\left(\frac{\text{Good}_i / \text{Total Good}}{\text{Bad}_i / \text{Total Bad}}\right)
]
其中，(\text{Good}_i) 和 (\text{Bad}_i) 分别表示第 (i) 个分箱中的好客户和坏客户数量，(\text{Total Good}) 和 (\text{Total Bad}) 分别表示总的好客户和坏客户数量。
IV（Information Value）：
衡量变量预测能力的指标，公式如下：
[
IV = \sum_{i=1}^{n} (P(Good)_i - P(Bad)_i) \times WOE_i
]
其中，(P(Good)_i) 和 (P(Bad)_i) 分别表示第 (i) 个分箱中好客户和坏客户的比例。
WOE分箱的步骤
数据预处理：
将连续变量按一定的规则进行初步分箱（如等频分箱、等宽分箱、决策树分箱等），确保每个分箱中有足够的数据点。
计算初步分箱的WOE值：
对每个初步分箱，计算其好客户和坏客户的数量，并据此计算WOE值。
分箱合并：
基于WOE值，将相邻分箱合并。合并的原则是使得每个分箱内的WOE值尽可能相近，从而保证分箱的区分度和稳定性。可以使用卡方检验或其他统计方法来判断是否需要合并。
调整和优化：
根据业务需求和经验，对分箱进行调整和优化，确保每个分箱有足够的数据点且分箱的区分能力合理。
计算最终分箱的WOE值和IV值：
对调整后的分箱，重新计算WOE值和IV值，并评估变量的预测能力。
示例
假设我们有一组数据，包括用户的收入和违约情况（好客户和坏客户），我们希望对收入变量进行WOE分箱：
初步分箱：
将收入按等频分成5个区间：[0, 20K), [20K, 40K), [40K, 60K), [60K, 80K), [80K, 100K)。
计算初步分箱的WOE值：
分箱区间好客户数坏客户数WOE值[0, 20K)50150(\ln\left(\frac{50/300}{150/300}\right) = -1.10)[20K, 40K)100100(\ln\left(\frac{100/300}{100/300}\right) = 0)[40K, 60K)8040(\ln\left(\frac{80/300}{40/300}\right) = 0.69)[60K, 80K)4010(\ln\left(\frac{40/300}{10/300}\right) = 1.39)[80K, 100K)300(\ln\left(\frac{30/300}{0/300}\right) = \infty)（分母为0，不合理，需合并）
分箱合并：
合并最后两个分箱：[60K, 100K)。重新计算WOE值。
分箱区间好客户数坏客户数WOE值[0, 20K)50150-1.10[20K, 40K)1001000[40K, 60K)80400.69[60K, 100K)70101.25
计算IV值：
IV = (\sum_{i=1}^{4} (P(Good)_i - P(Bad)_i) \times WOE_i)计算得到IV值，用于评估收入变量的预测能力。
总结
WOE分箱是一种通过将连续变量或分类变量转化为具有区分能力的分箱，并计算每个分箱的证据权重的方法。通过这种方法，可以提高模型的预测能力，特别是在信用评分和风险建模中被广泛应用。